PERBANDINGAN KINERJA MODEL FTS-MARKOV CHAIN DAN GEOMETRIC BROWNIAN MOTION DALAM MEMPREDIKSI HARGA SAHAM BBRI

Abstract

Saham merupakan bentuk investasi di pasar modal yang mampu menarik perhatian investor. Harga saham bersifat fluktuatif sehingga terjadi peningkatan dan penurunan harga. Model stokastik yang seringkali digunakan untuk memprediksi harga saham yaitu FTS-Markov Chain dan Geometric Brownian Motion (GBM). Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja dari model FTS-Markov Chain dan GBM dalam memprediksi harga saham. Kinerja kedua model prediksi dievaluasi dengan cara membandingkan nilai MAPE. Data yang digunakan adalah data harian harga penutupan saham BBRI sejak 01 November 2023 hingga 31 Oktober 2024 sebanyak 239 data. Data penelitian terbagi atas data training dan testing dengan proporsi masing-masing sebesar 80:20. Berdasarkan hasil penelitian, nilai MAPE yang diperoleh berdasarkan model FTS-Markov Chain dan GBM secara berturut-turut yaitu 1,19% dan 7,53%. Model FTS-Markov Chain menghasilkan nilai MAPE yang lebih kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil prediksi menggunakan FTS-Markov Chain lebih akurat dibandingkan GBM. Secara keseluruhan model FTS-Markov Chain mampu menangkap pola prediksi dan fluktuasi harga saham. Oleh sebab itu, model yang memiliki kinerja lebih baik dalam memprediksi harga saham BBRI adalah FTS-Markov Chain.

Kata kunci: fuzzy time series Markov chain, harga saham, model GBM, prediksi