PEMODELAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP $US MENGGUNAKAN DERET WAKTU HIDDEN MARKOV SATU WAKTU SEBELUMNYA

  • B. SETIAWATY Bogor Agricultural University
  • D. H. SANTOSO Bogor Agricultural University
  • N. K. K. ARDANA Bogor Agricultural University

Abstract

Perilaku nilai tukar Rupiah terhadap $US dari tahun 1998 sampai dengan 2007 dicoba dimodelkan dengan menggunakan deret waktu Hidden Markov satu waktu sebelumnya. Pendugaan parameter model dilakukan menggunakan Metode Maximum Likelihood dan pendugaan ulang menggunakan metode Expectation Maximization. Hasil yang diperoleh cukup baik karena sudah menggambarkan secara umum perilaku nilai tukar Rupiah. Galat antara nilai harapan dengan nilai sebenarnya relatif cukup kecil.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2008-12-01